W Centrum Sztuki Królowej Zofii zgromadzono pokaźną kolekcję malarstwa hiszpańskiego z okresu od XIX wieku do współczesności, obejmuje ona około 18 000 eksponatów. Można tu podziwiać twórczość takich mistrzów malarstwa współczesnego, jak: Pablo Picasso, Salvador Dalí i Joan Miró.
Kolekcja została podzielona na trzy główne działy: „Wtargnięcie XX stulecia: Utopie i Konflikty (1900-1945), „Czy wojna się skończyła? Sztuka w podzielonym świecie (1945-1968)” i „Od Buntu do Postmodernizmu (1962-1982)”.
Muzeum zostało otwarte w latach 90. XX wieku. Jego siedzibą jest budynek dawnego XVIII-wiecznego szpitala głównego - Hospital General. Posiada ono własną bibliotekę, w pokaźnym księgozbiorze znalazło około 100 tysięcy woluminów, 3500 dokumentów dźwiękowych oraz niemalże 1000 dokumentów wizualnych.