Muzeum Thyssen-Bornemisza w Pałacu Villahermosa wraz z Muzeum Prado oraz Centrum Sztuki Królowej Zofii, należy do tak zwanego Trójkąta Sztuki. Prezentowane są w nim obrazy z kolekcji barona Heinricha Thyssen-Bornemisza oraz jego syna Hansa Heinricha. Można w nim podziwiać dzieła mistrzów malarstwa różnych epok. W muzealnej kolekcji znalazły się, m.in: dwa obrazy olejne autorstwa Vincenta van Gogha pt. „Barki z węglem” z XIX w.
Podziwiać tu można także „Portret Giovanny Tornabuoni” pędzla włoskiego malarza Domenica Ghirlandaia (XV w.) oraz „Cud świętego Mateusza, który poskromił smoki” namalowany przez Gabriela Malesskirchera (XV w.).
Heinrich Thyssen-Bornemisza zaczął kolekcjonować działa sztuki w latach 20. XX wieku. Wykorzystując okres wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, wykupywał obrazy za dosyć niskie ceny. Z powodu problemów finansowych ich właściciele przystawali nawet na najbardziej niekorzystne warunki sprzedaży.