Muzeum Kolejnictwa w Madrycie zostało otwarte w roku 1984. Jego siedziba znajduje się na zabytkowej stacji Delicias z XIX wieku. Można tu obejrzeć ciekawą ekspozycję, na którą składają się tabory kolejowe z różnych epok. W sali głównej umieszczono przykłady zabytkowych lokomotyw, od parowych po elektryczne. Wystawa ukazuje rozwój kolei na przestrzeni wieków.
Podczas zwiedzania muzeum można prześledzić krok po kroku 150 lat kolei hiszpańskiej. Można tu poznać np. warunki w jakich dawniej podróżowali pasażerowie. Obok hali głównej znajduje się kilka sal z ekspozycjami tematycznymi, np. ze starymi zegarami, które dawniej odmierzały czas do odjazdu następnego pociągu.
Madryckie Muzeum Kolejnictwa organizuje wystawy czasowe oraz zajęcia dla dzieci i dorosłych - warsztaty edukacyjne, koncerty, spektakle teatralne, wycieczki z przewodnikiem, pchli targ w każdą pierwszą niedzielę miesiąca oraz dni otwarte w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów.