St. Kajetana, bekannt als die Kirche San Millán y San Cayetano, ist ein wunderschöner Barock-Tempel in Madrid, der seit 1980 als Kulturdenkmal der Bien de Interés Cultural aufgeführt ist. Der Bau der Kirche wurde 1669 vom Architekten Marcos López begonnen. Francisco de Moradillo arbeitete an der dekorativen Granitfassade. Über den Arkaden befinden sich Statuen von St. Kajetan, Unsere Liebe Frau der Gnade und St. Andrés Avelino von Pedro Alonso de los Ríos.
St. Cajetana wurde neben dem heute nicht mehr existierenden Kloster Nuestra Señora del Favor (Unsere Liebe Frau der Gnaden) erbaut. Es wurde an der Stelle des Oratoriums errichtet, das dem hl. Markus und der Patron des Klosters - Unsere Liebe Frau der Gnaden. Der Tempel ist dem Gründer des Theatinerordens, St. Kajetan von Thiene.
Dieses Denkmal entging nicht dem Schicksal vieler anderer Madrider Kirchen. Ein Brand im Juli 1936 zerstörte es fast vollständig, nur die Fassade blieb erhalten. 1960 begann der Wiederaufbau des Tempels.