Die Burg La Alameda wurde im 15. Jahrhundert auf einem kleinen Hügel am Fuße des Dorfes La Alameda erbaut. Diese heute zerstörte zeitgenössische Struktur ist neben der Burg Viñuelas und den Überresten der arabischen und christlichen Mauern der Hauptstadt eine der vier mittelalterlichen Befestigungsanlagen, die in Madrid erhalten geblieben sind. Das Schloss ist klein, seine Innenfläche beträgt ca. 200 m². Nur zwei Türme und ein Teil der Mauern sind bis in die Neuzeit erhalten.
Die Burg wurde zwischen 1431 und 1476 im Auftrag der mächtigen Familie Mendoza erbaut. Archäologische Ausgrabungen in den 1980er Jahren zeigten, dass das Gebäude auf den Überresten antiker vorrömischer und spätrömischer Bauwerke errichtet wurde. Nach seiner Blütezeit im 18. Jahrhundert wurde die Burg aufgegeben, aber im 19. Jahrhundert wurde sie geplündert und ihre Fragmente für den Bau des Pantheons Fernán Núñez verwendet.
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