Das Málaga-Museum wurde 2016 aus dem Zusammenschluss zweier Institutionen gegründet: des Museums der Schönen Künste und des Archäologischen Museums der Provinz. Die einzigartige Sammlung umfasst über 15.000 Ausgrabungsausstellungen und fast 2.000 herausragende Kunstwerke aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Die Einrichtung ist heute das größte Museum in Andalusien. Sein Sitz ist der phänomenale Zollpalast.
Die aktuelle Sammlung des Museums befindet sich seit über 20 Jahren im Lager und wurde der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht. Die Einwohner von Malaga organisierten soziale Bewegungen und Demonstrationen, um die Behörden auf die Notwendigkeit aufmerksam zu machen, eine Museumseinrichtung zu schaffen. Ihre Stimme war zu hören, und die Einrichtung befand sich in einem phänomenalen Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert.
Der Zollpalast wurde 1826 auf "herausgerissenen" Gebieten erbaut. Der Autor des neoklassizistischen Gebäudes in Form italienischer Renaissancepaläste war der spanische Architekt Manuel Martín Rodríguez. Im Laufe der Jahre diente die Residenz als Sitz des Hafenzollamtes, der Tabakfabrik und als Ersatzgebäude der Provinzregierung.