Muzeum Sztuki Carmen Thyssen otwarte zostało w 2011 roku. Jego znakomita kolekcja to głównie malarstwo hiszpańskie XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem artystów andaluzyjskich. Ponad 200 dzieł sztuki zachwyci nie tylko miłośników impresjonizmu. Perłą kolekcji są obrazy 'Retrato de Julia' Ramona Casasa oraz 'La Corrida de Toros' Ignacio Zuloaga.
Siedziba muzeum znajduje się w obiekcie, którego serce stanowi przepiękna, XVI wieczna rezydencja - Palacio de Villalon. Rozbudowa oraz przystosowanie budynku na cele muzealne kosztowało blisko 20 milionów euro. Podczas renowacji odnaleziono pod pałacem pozostałości rzymskie oraz odsłonięto fontannę w stylu bizantyjskim.
Nazwa obiektu pochodzi od znanej na całym świecie kolekcjonerki sztuki Carmen Cervery, późniejszej baronowej Thyssen-Bornemisza. Trzon ekspozycji muzeum stanowią obrazy z jej prywatnych zbiorów, które gromadzone były przez ponad 30 lat.