Das Thyssen-Bornemisza-Museum im Villahermosa-Palast gehört zusammen mit dem Prado-Museum und dem Queen Sofia Art Center zum sogenannten Kunstdreieck. Es zeigt Gemälde aus der Sammlung von Baron Heinrich Thyssen-Bornemisz und seinem Sohn Hans Heinrich. Sie können die Werke der Malermeister verschiedener Epochen bewundern. Die Museumssammlung umfasst unter anderem zwei Ölgemälde von Vincent van Gogh mit dem Titel "Lastkähne mit Kohle" aus dem 19. Jahrhundert
Hier können Sie auch das "Porträt von Giovanna Tornabuoni" des italienischen Malers Domenico Ghirlandai (15. Jahrhundert) und das von Gabriel Malesskircher (15. Jahrhundert) gemalte "Wunder des Heiligen Matthäus, der die Drachen gezähmt hat" bewundern.
Heinrich Thyssen-Bornemisza begann in den 1920er Jahren mit dem Sammeln von Kunstwerken. Er nutzte die Zeit der Weltwirtschaftskrise in den USA und kaufte Gemälde zu relativ niedrigen Preisen. Aufgrund finanzieller Probleme akzeptierten ihre Eigentümer selbst die ungünstigsten Verkaufsbedingungen.