Die Burg wurde im 13. Jahrhundert erbaut. Ursprünglich diente sie als Verteidigungsfestung und dann als königliche Residenz. Während der Napoleonischen Kriege zu Beginn des 19. Jahrhunderts brannte es fast vollständig ab. Es wurde erst im 20. Jahrhundert wieder aufgebaut. Derzeit beherbergt das restaurierte Interieur ein Museum und ein elegantes Restaurant.
Die Ausstellungen widmen sich hauptsächlich der Geschichte des Schlosses und seiner Rekonstruktion, und es erscheinen regelmäßig Sonderausstellungen. Die Sammlungen umfassen wertvolle Möbel vom 16. Jahrhundert bis heute, liturgische Gegenstände, Gemälde dänischer Künstler sowie Sammlungen von Keramik und Silber.
Neben der Burg befindet sich ein historischer Stall aus dem 13. Jahrhundert. Das Feuer, das die Burg zerstörte, vermisste sie glücklich. Sein heutiges Erscheinungsbild ist das Ergebnis des Umbaus Ende des 17. Jahrhunderts. Während des Zweiten Weltkriegs diente es als Sitz der Gestapo. In einer der ehemaligen Zellen sehen Sie Schilder mit den Namen der Gefangenen und den Inschriften, die sie an den Wänden angebracht haben.
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