Romsey jest zabytkowym miastem o średniowiecznych korzeniach i długich tradycjach handlowych. Ma liczne interesujące zabytki, w tym XII wieczne opactwo oraz rezydencję o konstrukcji szkieletowej, w której miał podobno mieszkać w czasie polowań król Jan bez Ziemi.
Osada na terenie dzisiejszego Romsey istniała już w czasach saksońskich, a rozwinęła się po inwazji Normanów i wybudowaniu w XII w. opactwa Romsey. Było ono ważnym centrum nauki i kultury w tej części Anglii, a po nauki przybywali tu przedstawiciele rodzin królewskich Anglii i Szkocji.
Na początku XIII w. w okolicy miasta założono także opactwo Mottisfont. Po kasacji klasztorów w okresie reformacji trafiło ono w ręce jednej z rodzin szlacheckich, która na jego miesjcu zbudowała rezydencję w stylu Tudorów. Dziś Mottisfont House i otaczające dwór ogrody należą do najważniejszych atrakcji Romsey.
Wokół Romsey rozciągają się lasy New Forest, jeden z ostatnich zachowanych naturalnych obszarów leśnych we wschodniej Anglii. W okresie średniowiecza były to tereny myśliwskie angielskich królów. Nawiązaniem do tych czasów jest Dom Króla Jana, w którym według legendy władca miał mieszkać w czasie polowań. Twierdzenia te nie wytrzymują próby ponieważ według badań dom, choć rzeczywiście średniowieczny i wyjątkowo piękny został zbudowany prawie 50 lat po śmierci Jana bez Ziemi.
Na obrzeżach Romsey znajduje się rozległa rezydencja Broadlands, w której mieszkał do śmierci premier Wielkiej Brytanii Lord Palmerstone. W XX w. była to siedziba lorda Louisa Mountbattena, stryja księcia Filipa. W posiadłości spędzili miesiąc miodowy królowa Elżbieta II i książę Filip oraz księżę Karol i Diana.
Za sprawą Lorda Mountbattena w Romsey utworzono War Memorial Park, w kórym prezentowane jest m.in. działo japońskie zdobyte przez oddział Mountbattena. Interesującym zabytkiem miasta jest odrestaurowany XIX wieczny domek dróżnika z pełnym wyposażeniem.
