Park El Capricho zajmuje powierzchnię 14 hektarów. Na jego terenie można zobaczyć m.in. rzeźby i budowle nawiązujące do starożytnej architektury i sztuki oraz najstarszy żelazny most w Hiszpanii. Znajduje się tu wiele elementów charakterystycznych dla ogrodów romantycznych, np.: labirynt, domek pustelnika oraz piękne jezioro.
Zabytkowy mostek wzniesiono na wzór mostów weneckich, można z niego podziwiać widok na rzekę oraz porastającą jej brzegi zieleń. Wzrok zwiedzających przyciąga eksedra wybudowana na tzw. Placu Cesarzy. Jest to półkolista kolumnada z kamiennymi ławeczkami, otoczona przez posągi sfinksów.
Park został założony w stylu romantycznym na przełomie XVIII i XIX wieku na polecenie księżnej Osuny - Marii Josefy de la Soledad. Zgodnie z jego założeniami brakuje tu symetrii, przestrzeń zdominowana jest przez dziką przyrodę.