Świątynia Caballero de Gracia to madrycki kościół wybudowany w stylu neoklasycystycznym. Sam budynek jest bardzo prosty – wnętrze to właściwie wielka sala, w której jedynie chór, transept i prezbiterium wskazują na religijne przeznaczenie tego miejsca. Owalna kopuła ze świetlikami i odpowiednio ułożone okna sprawiają, że kościół znany jest z efektu gradacji światła oraz wielu efektów wizualnych.
Architektem świątyni był Juan de Villanueva, który w 1782 roku przygotował aż dwa projekty budowli. Villanueva studiował w Rzymie, a po powrocie do Hiszpanii został oficjalnym architektem monarchii. Zaprojektował m. in. Obserwatorium Astronomiczne i budynek, w którym znajduje się obecnie Muzeum Prado. Praca nad opisywanym kościołem była kamieniem milowym w jego karierze, pierwszym ważnym dziełem religijnym.