Kościół Św. Kajetana, znany jako kościół San Millán y San Cayetano to przepiękna barokowa świątynia w Madrycie, od 1980 roku wpisana na listę zabytków kultury Bien de Interés Cultural. Budowę kościoła rozpoczął architekt Marcos López w 1669 roku. Nad dekoracyjną, granitową fasadą pracował natomiast Francisco de Moradillo. Nad arkadami znajdują się posągi św. Kajetana, Matki Bożej Łaskawej i św. Andrésa Avelino autorstwa Pedro Alonso de los Ríosa.
Kościół św. Kajetana został zbudowany obok nieistniejącego już klasztoru Nuestra Señora del Favor (Matki Bożej Łaskawej). Wzniesiono go w miejscu oratorium poświęconego św. Markowi oraz patronce klasztoru – Matce Bożej Łaskawej. Świątynia poświęcona jest założycielowi Zakonu Teatynów, św. Kajetanowi z Thiene.
Zabytek ten nie uniknął losu wielu innych madryckich kościołów. Pożar z lipca 1936 roku zniszczył go niemal doszczętnie, ocalała tylko fasada. W 1960 roku Rozpoczęła się rekonstrukcja świątyni.