Sanktuarium Matki Bożej z Rocio zostało zbudowane w latach 60. XX w., przy czym już w XIII-XIV w. znajdowała się w tym miejscu pustelnia i kaplica. Obecne sanktuarium zbudowano na planie krzyża łacińskiego według projektu architektów Alberto Balbontína Orty i Antonio Delgado Roiga. Jest w nim przechowywana rzeźbiona w drewnie figura, przedstawiająca Matkę Boską z dzieciątkiem.
Według miejscowej legendy cudowna figura została odnaleziona w lesie przez pewnego myśliwego, który chciał zabrać ją do swojego domu. Jednak w nocy, gdy spał, rzeźba powróciła na miejsce, skąd została zabrana. Z tego względu uznano, że miejsce to jest święte i postawiono tam pierwszą kaplicę.
Co roku jest tu organizowana pielgrzymka, znana jako Romeria de El Rocio, gromadząca około miliona wiernych i będąca drugą pod względem ważności pielgrzymką w kraju. Towarzyszą jej śpiewy, tańce flamenco i atmosfera radosnej zabawy.