Latarnia morska została zbudowana według projektu architekta Nielsa Sigfreda Nebelonga w 1858 r. Mierzy 46 m wysokości. Była najwyższą latarnią w kraju aż do 1952 r., kiedy to oddano do użytku wyższą o 1 m latarnię Dueodde na wyspie Bornholm. Obecnie Det Grå Fyr nadal jest druga pod względem wysokości.
Na szczyt latarni, gdzie znajduje się balkon widokowy, prowadzą spiralne schody liczące 210 stopni. Można stąd podziwiać panoramę okolicy, w tym widok na miasto Skagen oraz cieśniny Kattegat i Skagerrak. Od 2017 w latarni działa centrum ptaków wędrownych, składające się z obserwatorium oraz interaktywnych wystaw.
Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że jest to druga latarnia zbudowana w tym miejscu. Poprzednią oddano do użytku w 1747 r. jako pierwszą latarnią morską w Danii zbudowaną z cegły.
Atrakcje wewnątrz
