Nexø jest drugim co do wielkości miastem Bornholmu oraz jego najważniejszym portem rybackim i pasażerskim. Znane jest z zabytkowej średniowiecznej zabudowy, kilku interesujących muzeów oraz wytwórni tradycyjnych wódek bornholmskich.
Początki miasta sięgają czasów średniowiecznych. Znajdował się tu port handlowy oraz rybacki, które miały duży wpływ na rozwój miejscowości. Najważniejszym zabytkiem miasta jest średniowieczny kościół św. Mikołaja. Na przykościelnym cmentarzu można zobaczyć pomnik w kształcie kotwicy poświęcony tym, którzy zginęli na morzu.
Centrum Nexø to brukowane uliczki i niskie, kolorowe domy, z których duża część zbudowana jest z muru pruskiego. Wśród nich stoją niewielkie wędzarnie oferujące świeżo wędzone ryby, których dostarczają wypływający codziennie w morze rybacy. Najbardziej znaną z nich jest zabytkowa wędzarnia Nexø Gamle Røgeri, w której można podglądać jak powstają lokalne przysmaki.
Wśród atrakcji Nexø są też muzea. Najważniejszym z nich jest Muzeum Nexø opowiadające o historii miejscowości oraz jej związkach z morzem. Jest tu też wystawa poświęcona ratownictwu morskiemu, na której można zobaczyć wyposażenie ratowników z początku XX w. Interesujące jest także Muzeum Bornholmskich Kolei Żelaznych, a miłośnicy literatury mogą odwiedzić Nexø Mindestuer przybliżające postać pisarza Martina Andersena.
Niecodzienną jak na Bornhlom atrakcją Nexø jest park motyli, duża cieplarnia, w której odtworzono warunki panujące w tropikalnym klimacie. Oprócz tego można też odwiedzić wytwórnię bornholmskiej wódki, w której zwiedzanie połączone jest z degustacją.
