Kolekcja malarstwa mieszcząca się w zamku Gavnø to największa prywatna kolekcja obrazów w Skandynawii. Obejmuje ponad tysiąc dzieł sztuki, w tym arcydzieła malarstwa europejskiego od XVI do XVIII w. Wśród nich znajduje się także największa w kraju kolekcja portretów, z których najstarsze pochodzą z 1460 r.
Zbiory zostały podzielone na kilka kategorii. Są to m.in. sztuka zagraniczna, w tym kopie dzieł Petera Paula Rubensa i Nicolasa Poussina, portrety rodzinne, portrety przedstawiające członków duńskiej i szwedzkiej rodziny królewskiej oraz duńskich rodzin szlacheckich, a także malarstwo historyczne.
Kolekcja została założona przez hrabiego Otto Thotta, który kupił zamek w 1737 r. Wśród zgromadzonych portretów można także obejrzeć 4 obrazy przedstawiające założyciela.