El Museo Cerralbo, ubicado en el palacio de la familia Cerralbo, fue establecido en la segunda mitad del siglo XIX. La colección del museo está formada por las colecciones privadas del marqués Enrique de Aguilera y Gambo. Entre los artistas cuyos lienzos se pueden ver en el museo se encuentran: El Greco, Antonio de Pereda, Miguel de Pret. Entre otras exposiciones, las esculturas de la época romana merecen una atención especial.
Los autores de los valiosos dibujos aquí reunidos son: Tadeo Zuccaro, Palma el Joven y Pietro da Cortona. Los visitantes también pueden admirar una colección de armas y armaduras de Europa del Este y una impresionante colección de porcelana de Meissen.
El marqués de Cerralbo fue conocido principalmente como político, también fue historiador y coleccionista. Tras su muerte, según su testamento, la mayor parte de las piezas arqueológicas que reunió fue donada al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. También se estableció una fundación en su nombre.
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