S t. Kajetana, conocida como Iglesia de San Millán y San Cayetano, es un bello templo barroco de Madrid, que está catalogado como monumento cultural de la Bien de Interés Cultural desde 1980. La construcción de la iglesia fue iniciada por el arquitecto Marcos López en 1669. Francisco de Moradillo trabajó en la fachada decorativa de granito. Sobre las arcadas hay estatuas de St. Kajetan, Nuestra Señora de Gracia y St. Andrés Avelino de Pedro Alonso de los Ríos.
S t. Cayetana se construyó junto al desaparecido monasterio de Nuestra Señora del Favor. Fue erigido en el sitio del oratorio dedicado a St. Marcos y el patrón del monasterio - Nuestra Señora de las Gracias. El templo está dedicado al fundador de la Orden Teatina, St. Kajetan de Thiene.
Este monumento no escapó al destino de muchas otras iglesias madrileñas. Un incendio en julio de 1936 lo destruyó casi por completo, solo sobrevivió la fachada. En 1960 se inició la reconstrucción del templo.
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