La Catedral de la Almudena es el único edificio religioso de este tipo en la ciudad. Desde la fachada principal, se pueden admirar las figuras históricas de la Virgen de Almunden y los santos españoles: Isidoro, María, Teresa del Niño Jesús y Fernando.
Su construcción se inició en el siglo XIX y no se terminó hasta 1993. En cuanto a la arquitectura, combina tres estilos: neoclásico, neogótico y neorrománico. En la catedral se pueden ver frescos y pinturas de muchos artistas respetados, pero una de las decoraciones más hermosas son las vidrieras a través de las cuales la luz de colores fluye hacia el interior, coloreando las paredes del templo.
Construido en planta de cruz latina, el interior está dominado por elementos neogóticos que se han combinado armoniosamente con otros estilos, por ejemplo el cuadro neorrománico del siglo XVI de la Virgen de Almunden.
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