El castillo fue construido en el siglo 13. Originalmente sirvió como fortaleza defensiva y luego como residencia real. Durante las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX, se quemó casi por completo. Fue reconstruido sólo en el siglo 20. Actualmente, sus interiores restaurados alberga un museo y un elegante restaurante.
Las exposiciones están dedicadas principalmente a la historia del castillo y su reconstrucción, y también aparecen regularmente exposiciones especiales. Las colecciones incluyen valiosos muebles desde el siglo XVI hasta la actualidad, artículos litúrgicos, pinturas de artistas daneses y colecciones de cerámica y plata.
Junto al castillo hay un establo histórico del siglo XIII. El fuego que destruyó el castillo felizmente la extrañó. Su aspecto actual es el resultado de la reconstrucción realizada a finales del siglo 17. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como sede de la Gestapo. En una de las antiguas celdas se pueden ver placas con los nombres de los presos y las inscripciones que hicieron en las paredes.
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