Музей изящных искусств был основан в первой половине XIX в. XIX век. Он имеет самую большую коллекцию произведений искусства в городе и одну из самых важных в Испании. Коллекция музея насчитывает более 2000 произведений XVI-XX веков. Блестящие картины Диего Веласкеса или Хоакина Сорольи порадуют не только ценителей искусства. Гордость здания - великолепная коллекция готической живописи 14-15 веков.
Изначально музей входил в состав Королевской академии изящных искусств Сан-Карлоса. В 1913 году он стал отдельным учреждением. Прекрасный дворец 18 века Сан-Пио V стал новым местом расположения музея. Автором элегантного здания был известный испанский архитектор эпохи барокко Хуан Перес Кастиэль.
Инициатива создания музея заключалась в пожертвовании государству из богатого церковного имущества. Помимо фантастической коллекции картин, в отеле также есть разделы, посвященные скульптуре, современному искусству и археологическим раскопкам.