Музей Малаги был основан в 2016 году в результате слияния двух учреждений: Музея изящных искусств и Провинциального археологического музея. Его уникальная коллекция включает более 15 000 экспонатов из раскопок и почти 2 000 выдающихся произведений искусства XIX и XX веков. Сейчас это крупнейший музей Андалусии. Его резиденция - феноменальный Таможенный дворец.
Текущая коллекция музея хранилась более 20 лет и не была сделана доступной для общественности. Жители Малаги организовали общественные движения и демонстрации, чтобы привлечь внимание властей к необходимости создания музейного заведения. Их голос был услышан, и объект располагался в феноменальном особняке 19 века.
Таможенный дворец был построен в 1826 году на «вырванных» площадях. Автором неоклассического здания в форме дворцов итальянского ренессанса был испанский архитектор Мануэль Мартин Родригес. На протяжении многих лет резиденция служила резиденцией портовой таможни, табачной фабрики и временного здания правительства провинции.