El Museo Thyssen-Bornemisza del Palacio de Villahermosa, junto con el Museo del Prado y el Centro de Arte Reina Sofía, pertenecen al llamado Triángulo del Arte. Presenta pinturas de la colección del barón Heinrich Thyssen-Bornemisz y su hijo Hans Heinrich. Puede admirar las obras de maestros de la pintura de diferentes épocas. La colección del museo incluye, entre otros: dos óleos de Vincent van Gogh titulados "Barcazas con carbón" del siglo XIX
Aquí también se puede admirar el "Retrato de Giovanna Tornabuoni" del pintor italiano Domenico Ghirlandai (siglo XV) y el "Milagro de San Mateo que amansó a los dragones" pintado por Gabriel Malesskircher (siglo XV).
Heinrich Thyssen-Bornemisza comenzó a coleccionar obras de arte en la década de 1920. Aprovechando el período de la Gran Depresión en los Estados Unidos, compró cuadros a precios bastante bajos. Debido a problemas económicos, sus propietarios aceptaron incluso las condiciones de venta más desfavorables.